SVDPACK

http://www.netlib.org/svdpack/
潜在意味解析 Latent Semantic Analysis に使う 特異値分解 Singular Value Decomposition のパッケージ。
論文相当の User's guide 付き。

特異値は非正方行列に対して定義される固有値のようなもので、
A trans(A)の固有値の平方根と等しい。
特異値分解は、固有値分解＝直交行列による対角化に対応する。

特異値の大きい方からいくつかだけで特異値分解を近似すると、
次元の圧縮を行うことができる。
そのようなとり方によって、二乗誤差が最小になることが分かっている。